Куприн покинул Россию вместе с Белой армией. Тоска по родине не покидала его. В письме И.Е. Репину писатель признавался: «...так скучаю по России... что и сказать не могу. Хотелось бы всем сердцем опять жить на своём огороде... Никогда ещё, бывая за границей, я не чувствовал такого голода по родине».
Куприну казалось, что ему будет несколько легче там, где жила большая часть русских эмигрантов. В середине 1920 года Куприны поселились в Париже. Писатель успешно занялся журналистикой. Редактировал журнал «Отечество»; был главным редактором журнала «Иллюстрированная Россия»; писал публицистические статьи и фельетоны в газеты и журналы о писателях и политиках, о русской творческой интеллигенции, которая оказалась в эмиграции; создавал мемуарные очерки (о Л.Н. Толстом, В.И. Ленине); полемизировал с советской печатью.
В 1927—1930 годах в Париже вышли в свет сборники Куприна «Новые повести и рассказы», «Купол св. Исаакия Далматского», «Елань», «Колесо времени». В эти же годы он создал автобиографический роман «Юнкера» (1928—1932), посвящённый годам своего учения в Александровском юнкерском училище, который является продолжением автобиографической повести «На переломе» («Кадеты»), Роман Куприна — подробный рассказ о духовном становлении человека, о «звенящем» и как бы невесомом жизнеощущении юности. Несмотря на звуки военного оркестра, музыки, света, празднеств, великолепного бала, яркого быта юнкеров, это грустный роман о прекрасном, но невозвратимом времени.
В творчестве этого периода писатель также обращается к истории России, к своим переживаниям («Однорукий комендант», «Царёв гость из Наровчата»); вновь пишет на любимые темы: о цирке («Дочь великого Барнума», «Ольга Сур», «Блондель»), о животных («Завирайка», «Ю-ю», «Ральф»), создаёт сказки-легенды («Синяя звезда», «Четверо нищих»). В его творчестве появляются темы рока, непознанных сил, перед которыми человек беспомощен. С большим внутренним надрывом пишет Куприн о духовном одиночестве человека, который оказался вдали от родины.
В 1932—1933 годах А.И. Куприн создаёт один из лучших своих романов эмигрантского периода — «Жанета». Герой романа — русский эмигрант, старый, одинокий профессор Симонов — хочет помочь маленькой девочке, дочери уличной газетчицы, понять красоту мира. Куприн описывает трогательную дружбу профессора с Жанетой. В любви к ребёнку, привязавшемуся к старику профессору, проявляются его нерастраченные душевные силы, он осознаёт: «О, чего же стоят все утехи, радости и наслаждения мира в сравнении с этим самым простым, самым чистым, божественным ощущением детского доверия». Однако история дружбы русского профессора и «принцессы четырёх улиц» заканчивается трагически для него. Жанету увозят из Парижа, профессор Симонов вновь остаётся один. Его жизнь теперь скрашивают только визиты чёрного бродяги-кота Пятницы.
В романе писателю удалось раскрыть горечь одиночества старого человека, живущего вдали от родины, и высказать мысль о том, что душа человека должна оставаться чистой, стремиться к добру при любых жизненных невзгодах и неприятностях.
Содержание и стиль произведений Куприна, созданных в эмиграции, отличаются от произведений, созданных в России: в них звучат тоска и чувство обречённости. «Есть, конечно, писатели такие, что их хоть на Мадагаскар посылай на вечное поселение — они и там будут писать роман за романом. А мне всё надо родное, всякое — хорошее, плохое, — только родное... Я готов пойти в Москву пешком», — как-то сказал он. Его письма на родину грустны, а иногда трагичны: «Работать для России можно только там. Долг каждого искреннего патриота — вернуться туда». «Я бы отдал сейчас все остающиеся мне жить часы, дни, годы и всю мою посмертную память, чёрт бы её побрал, за наслаждение хоть несколько минут послушать прежний непринуждённый разговор великой язычницы Марьи, жены лесника Егора на Троицком кордоне», — сообщал он в другом письме.
В 1937 году Куприн вернулся в Россию. Москва встретила писателя торжественно. Куприну казалось, что возвращение на родину даст ему силы для новой жизни. Однако чуда не произошло. Александр Иванович Куприн умер в Ленинграде 25 августа
1938 года и был похоронен на Волковой кладбище.
